最新研究報告   萬寶週刊 期權策略

主     題 量縮盤弱格局的操作策略(第1335期)
發    表     日    期 2019/6/27
作     者
王紀棠 

在G20川習正式會談前,美中雙方都屬於放話佈局階段,但費城半導體和蘋果股價跌破年缐是實在的,所以蘋概三王成外資殺盤重心,電子成為重災區,外資自5/8後現貨到目前連續賣超已過20天,台幣匯率經過5月一波急貶後,目前在31.4∼31.5間暫時止穩,目前似乎有利空鈍化量縮現象,不過若想乘機佈局跌深個股搶反彈的投資人,最好還是選擇買進季缐有守的標的較為穩當。

在5/23 的149點長黑測試半年線後,臺股經過2天的量縮盤整,5/28因為MSCI成分股挑戰而出量,實際上在最後一盤前,整體預估量也是不到千億,而且臺指期也是從5/23出量14萬口後連3天量縮到8萬口,所以在5/30星期四摩台指結算前,大盤持續量縮盤弱的機率不低。

加權指數型態上,大量區約在10470∼10500間,月線在上週和季缐死亡交叉後持續下降,下週也應該就會到10500左右,所以目前應該把反彈壓力區設在10500上下(也就是搶反彈成功時,也需在這位置附近減碼)上週我說指數如果站上10520的話,可考慮用買權多頭價差搶反彈,結果反彈剛好碰到10520就下去了,成為05W5的上緣,目前外資和自營商部位仍處於對做狀態,散戶小台從上週起一直偏多,選擇權6月未平倉量在10600∼10800Call達18000口以上,所以我會推薦先用1成左右資金賣出6月10800Call / 買進 11000Call的買權空頭價差,收取近4%的時間價值,這組合可視情況分批建倉到下週五,畢竟有月線下壓和季缐保護,安全性高,另外本週到下週三間我認為指數有機會進一步向下測試10289到10204的區間(本波前低到3/8低點起漲點),若跌破才能正式宣告半年線失守,可考慮酌量賣出週選10550Call / 買進10650Call的買權空頭價差,待下週一前後反彈測試支撐成功後,再賣出週選10150Put / 買進10050Put的賣權多頭價差來應對。

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本篇文章擷取於萬寶週刊第1335期,出刊日期為5月31日,於每週五全省書局或便利商店開始舖貨,因擷取文章時間與出刊日期會有時間差,請網友見諒,若想掌握最新最快的消息,歡迎長期訂購!
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